تاریخ:

1388

نویسنده:

ح‍سین‌ اس‍م‍اعیلی زری

کلیدواژه ها:

بهره وری - نرخ ارز - 1998 - 2005 - آزمون اثر بالاسا - ساموئلسون - اقتصاد ایران

این پژوهش ضمن تبیین مفهوم نرخ واقعی ارز به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بهره وری بر نرخ واقعی موثر ارز با استفاده از آمارهای سری زمانی سالانه ایران و شرکای عمده تجاری ایران شامل انگلیس، سوئیس، کانادا، چین، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ژاپن، روسیه، ترکیه، آلمان، استرالیا، کره جنوبی و در نهایت آمریکا در دوره زمانی 2005-1980 پرداخته است. به منظور برآورد رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بهره وری و نرخ واقعی موثر ارز دو الگو تصریح شد. الگوی نخست با عنوان الگوی نرخ واقعی موثر ارز اثرات بهره وری نسبی (بهره وری شرکای تجاری ایران به بهره¬وری ایران)، قیمت نفت، هزینه های دولت ایران و رابطه مبادله تجاری بر نرخ واقعی موثر ارز را مورد بررسی قرار داد. در الگوی دوم با عنوان الگوی اثر بالاسا-ساموئلسون نیز تحلیل اثرات بهره¬وری نسبی در دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت بر نرخ واقعی موثر ارز مورد توجه قرار گرفت. به منظور بررسی اثرات بلندمدت متغیرهای مذکور بر نرخ واقعی موثر ارز در هر دو الگوی تصریح شده از الگوی همجمعی یوهانسون استفاده شد. نتایج بلند مدت حاصل از روش همجمعی یوهانسون با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری بر دو الگوی تصریح شده مطابق با انتظار و مطابق با فرضیه های تحقیق بود. اما ضرایب کوتاه مدت هیچ یک از سری های زمانی در دو الگوی برآورد شده به روش یوهانسون معنادار نبود. این وضعیت باعث بی-اعتباری روش یوهانسون در برآورد الگوها می شود. بنابراین الگوی اثر بالاسا-ساموئلسون و الگوی نرخ واقعی موثر ارز با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده مجدداً بررسی شد. با توجه به بهبود نتایج بدست آمده از طریق روشARDL ، این روش در هر دو الگوی نرخ واقعی موثر ارز و اثر بالاسا-ساموئلسون برای تحلیل نهایی در نظر گرفته شد. علامت مثبت ضریب برآوردی سری زمانی بهره وری نسبی ( بهره وری شرکای عمده تجاری ایران به بهره وری ایران) بیانگر وجود یک رابطه مستقیم بین بهره وری نسبی و لگاریتم نرخ واقعی موثر ارز در کوتاه مدت و بلندمدت است که با نظریه اقتصادی یعنی اثر بالاسا-ساموئلسون مطابقت دارد. بر اساس نظریه بالاسا-ساموئلسون اختلافات بهره وری بخشی در دو کشور موجب تغییرات در نرخ واقعی ارز می شود. با توجه به اثر بالاسا-ساموئلسون فرضیه دوم بیان می کند که بهره‌وری نسبی بخشی ( بهره وری شرکای تجاری ایران به بهره وری ایران در بخش قابل تجارت و بهره وری شرکای تجاری ایران به بهره وری ایران در بخش غیر قابل تجارت) در کوتاه مدت و بلند مدت بر نرخ واقعی موثر ارز، تاثیرگذار است. با بررسی اثرات بهره وری نسبی بخشی بر نرخ واقعی موثر ارز ، طی دوره زمانی 2005-1980 ، می توان نتیجه گرفت که اثر بالاسا-ساموئلسون در اقتصاد ایران برقرار است و فرضیه قابل رد نیست. این تحقیق، از بعد نظری و تجربی کارا بودن نقش بهره وری بر نرخ واقعی ارز را نشان داد، به طوری که یافته های آن می تواند راهکارهایی را برای سیاستگذاران اقتصادی در ساختن بسترها و زیرساخت های افزایش بهره وری فراهم نماید. همچنین این تحقیق می-تواند گامی در جهت غنی سازی منابع تحقیقی و علمی کشور در زمینه ارتباط بهره وری و نرخ واقعی ارز باشد. به منظور استفاده از نتایج این تحقیق پیشنهاد های زیر به برخی از ارگان های ذیربط نظیر وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ملی بهره وری ارائه می گردد: 1- بهره وری به عنوان یک عامل طرف عرضه می تواند در کنار عوامل طرف تقاضا در حفظ ارزش پول ملی به کار گرفته شود. البته، قابل توجه است که عوامل طرف تقاضا نظیر مخارج دولت در سال های اخیر بیشتر در جهت افزایش نرخ واقعی ارز و کاهش ارزش پول ملی حرکت نموده اند که منجر به بی ثباتی بازار ارز شده است. بنابراین، توجه به افزایش بهره وری از طریق بهینه سازی مخارج دولت در تامین منابع مالی تحقیق و توسعه به خصوص در بخش قابل تجارت می تواند ضمن افزیش قدرت رقابتی کشور در جهت کنترل نوسان-های ارز در کوتاه مدت و بلندمدت نقش موثری داشته باشد. 2- توجه به افزایش بهره وری، به ویژه در بخش قابل تجارت می تواند افزایش تولید، افزایش قدرت رقابتی، افزایش رفاه عمومی و همان طور که عنوان شد افزایش قدرت پول ملی را به همراه داشته باشد. بنابراین لازم است تا سازمان ها و وزارت خانه های مختلف در زمینه افزایش بهره وری با برنامه ریزی گسترده و منسجم گام بردارند . بدین منظور و با هدف تسریع این روند پیشنهاد می گردد: الف- برنامه ریزی دقیق، تدوین قوانین جامع و اجرای صحیح برنامه ها و قوانین در راستای افزایش بهره وری در کشور انجام شود. ب-تدوین برنامه بلند مدت در زمینه افزایش بهره وری، با ضمانت اجرایی قوی همراه باشد. پ- سازمان های دولتی و شرکت های بخش خصوص ملزم به تدوین برنامه ارتقاء بهره وری در سازمان و شرکت متبوع شوند. ت- قوانین حمایت های مالی (اعطای اعتبارات مالی، جوایز و مشوق های صادراتی، اعطای تخفیف های گمرکی و مالیاتی) از شرکت-های بخش خصوصی که برنامه هایی نظیر بهره گیری از تکنولوژی جهت تولید و ارائه خدمات دارند، تدوین گردد. ث- کلیه پراخت های شرکت های دولتی به کارکنان با توجه به کارائی و عملکردآنان قانونمند شود. ج- از کلیه ابزارهای آموزشی و اطلاع رسانی به منظور افزایش آگاهی عمومی نسبت به مفهوم بهره وری و چگونگی افزایش آن استفاده بهینه شود. چ- زمینه های همکاری سازمان ملی بهره وری با بانک مرکزی جهت بررسی علمی و کاربردی نقش بهره وری بر افزایش ارزش پول ملی فراهم شود. 3- بزرگتر شدن اندازه دولت و ناتوانی بخش خصوصی در تولید محصولات با کیفیت و با قیمت پایین، باعث افزایش تمایل دولت به هزینه های غیر مولد در بخش قابل تجارت و به عبارتی واردات بیشتر شده است. این موضوع به سبب افزایش بی رویه تقاضای ارز ضمن افزایش نرخ ارز اسمی، افزایش نرخ واقعی ارز را نیز به همراه دارد. بنابراین لازم است دولت ایران چه از بعد اشتغال و چه از بعد انتقال وظایف به بخش خصوصی سعی در کوچک نمودن خود نماید. تا علاوه بر کاهش هزینه ها در جهت تقویت پول ملی گام بردارد. 4- وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی باعث می¬شود تا نوسان¬های قیمت این محصول که با توجه به تقاضای جهانی تغییر می کند، متغیرهای کلان اقتصادی ایران نظیر نرخ واقعی ارز را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، حمایت از بخش خصوصی در حیطه-های مختلف نظیر مالی، معنوی، آموزشی و قوانین، می تواند ضمن افزایش بهره وری این بخش، باعث افزایش توان صادراتی کشور نیز گردد. افزایش قدرت تولیدی و صادراتی بخش خصوصی از این طریق، ضمن کنترل تاثیر شوک های نفتی بر ارزش پول ملی و کمک به خروج ایران از اقتصاد تک محصولی ، از طریق بهبود رابطه مبادله نیز بر کاهش نرخ واقعی ارز تاثیر گذار است.